Торговый робот TRIDa MOD1: тестирование и результаты

За последние пятнадцать лет разработки и внедрения торговых систем мы непрерывно совершенствовали методологию проектирования стратегий и обновляли техническую инфраструктуру. Представляем очередное бесплатное обновление торгового робота TRIDa Modification 1 (MOD1) — продукта, отражающего накопленный опыт и текущий этап развития нашей технологии.

Настоящий материал содержит подробное и прозрачное описание методики тестирования и расчёта результатов используемой торговой стратегии, особенностей серверной архитектуры, а также структуры решения, которое получает пользователь. В изложении намеренно отсутствуют маркетинговые элементы и недостижимые обещания: речь идёт исключительно о том, что может быть подтверждено данными, технологиями и воспроизводимыми результатами.

Публикация получилась объёмной, что обусловлено необходимостью полноценно раскрыть все существенные аспекты и обеспечить корректное понимание материала.

Что было сделано и что предлагается

Ниже перечислены основные шаги, выполненные в рамках разработки, тестирования и внедрения нового решения.

• Разработка и тестирование новой торговой стратегии. Создана усовершенствованная стратегия, которая прошла проверку на исторических данных за длительный период. Результаты тестирования демонстрируют стабильную работу и подтверждают эффективность подхода.
• Модернизация вычислительной инфраструктуры. Разработан новый сервер для расчётов, а архитектура взаимодействия с ним была переработана для повышения надёжности, скорости обработки данных и удобства интеграции.
• Интеграция стратегии в торговый робот. Стратегия упакована в новый торговый робот, который обеспечивает простоту использования и удобный интерфейс для пользователя, сохраняя при этом высокую техническую надежность исполнения.

Именно эта комбинация — стратегия, современная вычислительная инфраструктура и удобный робот — предлагается пользователю.

Новый торговый робот для биржи

Разработанный нами низкочастотный трендовый торговый робот ориентирован не на количество сделок, а на извлечение прибыли из значимых ценовых движений. Его задача — фиксировать выраженные рыночные тенденции, формирующиеся в течение одного или нескольких дней, не пытаясь предсказывать каждое краткосрочное колебание. Такой подход предполагает периоды ожидания: существенный тренд может сформироваться лишь спустя несколько недель, квартал и т.п. Тем не менее результаты тестирования демонстрируют, что выбранная методология является устойчивой и статистически оправданной. Далее мы подробно рассматриваем, как именно это подтверждается.

Торговый робот TRIDa реализован как серверное решение. Программа на стороне клиента не содержит алгоритма торговой стратегии: она лишь передаёт биржевые данные на сервер и получает готовые расчёты в качестве ответа. Такой подход является вынужденной мерой, позволяющей защитить интеллектуальную собственность и исключить риск компрометации стратегии. Единственный безопасный способ сделать робот доступным широкому кругу пользователей — архитектура клиент–сервер.

Очевидно, что подобная структура приводит к задержкам, связанным с передачей данных и обработкой ответов сервера. Кроме того, объём передаваемой информации может достигать миллионов строк данных в день, а вычисления на сервере являются достаточно сложными и ресурсоёмкими.

Для обеспечения оптимального баланса между производительностью и нагрузкой на сервер мы реализовали три версии робота:

• Basic — максимальная задержка передачи данных, до 15 секунд;
• Pro — средняя задержка, порядка 10 секунд;
• Ultra — минимальная задержка, до 2 секунд.

В этом обновлении мы сосредоточились на практических улучшениях, которые сделают работу с роботом стабильнее, быстрее и проще. Обновления затронули как серверную, так и клиентскую части программы, а также ключевую логику стратегии. Вот основные изменения, которые мы внесли:

• ✅ Упростили интерфейс и минимизировали количество настроек как самой TRIDa, так и терминала QUIK.
• ✅ Упростили, ускорили и сделали еще удобнее ежедневное взаимодействие пользователя с программой.
• ✅ Добавили функцию Email-уведомления, чтобы система автоматически информировала об ошибках связи.
• 🔥 Ввели поддержку непрерывной торговли — робот способен работать без остановок ежедневно.
• 🔥 Разработали и внедрили новый расчётный сервер с более надёжной и быстрой архитектурой обработки данных и поддержкой связи.
• 🔥🔥 Разработали и упаковали новую стратегию, включающую улучшенный алгоритм расчётов и модернизированную логику фильтрации сигналов , что привело к более стабильным статистическим результатам и к повышенной устойчивости к рыночным шумам.

В разных версиях программы реализован собственный подход к интерпретации стратегии. Необходимо подчеркнуть, что задержки и отличия в интерпретациях напрямую влияют на результат работы стратегии. Все эти особенности и ограничения были учтены при тестировании, чтобы результаты моделирования максимально отражали реальные условия использования робота.

Версии программы отличаются и набором функций. Все возможности и функции программы рассмотрены в руководстве пользователя.

Подробное руководство пользователя смотрите по ссылке — 👉 Инструкция к роботу

Тестирование торговой стратегии

Для объективной оценки эффективности новой торговой стратегии существует лишь один метод — тестирование на исторических данных за достаточно длительный период. Несмотря на то, что результаты прошлого не гарантируют повторения в будущем, анализ статистически значимого промежутка времени позволяет получить наиболее вероятное представление о характере работы стратегии. Альтернативных методов оценки просто нет: даже торговля на реальном счёте со временем также превращается в историю и лишь увеличивает длину тестируемого периода.

Однако, корректность тестирования имеет принципиальное значение. Модель должна максимально точно воспроизводить условия реальной торговли, а результаты теста — полностью совпадать с тем, что трейдер получил бы на реальном счёте при идентичной последовательности действий. Поэтому до начала исследования мы провели сопоставление результатов тестирования с фактическими сделками стратегии в реальной торговле, что подтвердило корректность алгоритма исполнения.

Ключевые требования к качественному тестированию:

1. Использование достоверных и точных исторических данных. Для анализа применяются высокоточные и общедоступные данные с сайта Финам. Каждый торговый день представляет собой полный набор тиков — последовательность всех изменений цены за день без каких-либо фильтров (точная копия цен, объемов и др. таблицы обезличенных сделок QUIK). Это позволяет избежать искажений, связанных с агрегацией данных или пропуском значимых событий.
2. Максимальное приближение условий тестирования к реальной торговле. Корректность теста проверяется путём сопоставления тестовых сделок с фактическими сделками той же стратегии, выполненными на реальном счёте. На следующих рисунках и таблицах представлены графики с точками входа/выхода и сравнение всех сделок, подтверждающее идентичность результатов.

Обратите внимание на то, что QUIK неверно интерпретирует свечи. Но время и сделки совпадают. Небольшая разница в несколько пунктов была учтена далее в расчетах.

Кроме того, в процессе тестирования строго соблюдалась корректность моделирования торгового процесса: данные обрабатывались последовательно без использования будущей информации, что исключает эффект «заглядывания вперёд»; алгоритм воспроизводил реальные торговые условия, проскальзывание, комиссионные издержки и целочисленный объём позиции; параметры стратегии не подгонялись под исторические результаты. Это обеспечивает реалистичность и воспроизводимость полученных результатов.

Результаты тестирования торговой стратегии

В результате тестирования мы получили цифры, приведенные ниже.

Накопленный результат: +7 264% (Basic), +9 196% (Pro), +15 256% (Ultra).

Просадка по счету: -12,55% (Basic), -10,65% (Pro), -5,75% (Ultra).

Позиций в среднем за сессию: 1,9 шт. для всех версий.

Ниже показан чистый результат ( далее по тексту и в расчетах Чрез ) в пунктах (рублях) на 1 лот за 2025 год, полученный в результате тестирования.

Методика подсчета результатов

В качестве исходной величины для начала моделирования используется стартовый размер счёта, определяемый как гарантийное обеспечение (ГО), увеличенное на 50%. Под гарантийным обеспечением понимается сумма, необходимая для открытия одной позиции (одного лота) по фьючерсному контракту. Для инструмента Si (фьючерс на курс доллара США к российскому рублю) среднее значение ГО за рассматриваемый период принято равным 14 000 рублей. Соответственно, стартовый размер счёта составляет:

РС = ГО + ГО * 0,5 = 14 000 + 14 000 * 0,5 = 21 000 рублей, где

РС – стартовый размер счета
ГО – гарантийное обеспечение

В расчетах учитываются брокерская комиссия 0,45 руб. на 1 лот ( брокер «Финам» ) и биржевой сбор 3,78 руб. за регистрацию сделки на 1 лот. На момент проведения тестирования полная стоимость одной закрытой позиции (открытие + закрытие) по контракту Si при торговле рыночными ордерами составляет:

КОММ = 0,45 * 2 + 3,78 * 2 = 8,46 рублей на 1 лот.

Размер позиции определяется по принципу постепенного увеличения: каждый прирост счёта на 100% даёт возможность добавить один дополнительный лот. В первой итерации размер позиции фиксируется на уровне одного лота. Далее, на каждом последующем шаге размер позиции пересчитывается на основе накопленного процентного результата по состоянию на конец предыдущего дня. В результате формируется целочисленный размер позиции, ограниченный сверху параметром МРП.

Параметр МРП (максимальный размер позиции) является важным элементом методологии, определяющим предельные возможности модели. Его значение выбирается исходя из двух факторов: ликвидности торгуемого инструмента и среднедневного количества сделок. В расчётах установлено значение МРП = 50, что оправдано низкой торговой активностью стратегии (в среднем около двух сделок за сессию) и достаточной ликвидностью контракта Si, позволяющей выполнять рыночные ордера объёмом до 50 лотов без значимой погрешности исполнения.

В реальной торговле избежать погрешностей при исполнении ордеров невозможно, а величина реального проскальзывания напрямую зависит от размера позиции. Параметр ПОГР (погрешность исполнения сделки на один лот) выбирался с учётом фактического максимального размера позиции. Для расчётов принято значение ПОГР = 5 рублей на один лот. Это значение отражает среднюю оценку потенциального ухудшения цены при исполнении рыночных ордеров.

Итерация 1:

Рез%= ( Чрез * РП – КП * РП * КОММ – КП * РП * ПОГР ) * 100 / РС

РП = 1

Итерация 2:

Рез% = Рез%пред + ( Чрез * РП – КП * РП * КОММ – КП * РП * ПОГР ) * 100 / РС

РП = МИН ( МАКС ( 1 ; ЦЕЛОЕ ( Рез%пред / 100) ) , МРП ), где

Рез% – результат в процентах с учетом комиссий и погрешности
Рез%пред – результат в процентах с учетом комиссий и погрешности за предыдущий день/итерацию
Чрез – чистый результат, полученный при тестировании
РП – размер позиции
КП – количество позиций за день по результатам тестирвоания
КОММ – сумма комиссии брокера и биржевого сбора на 1 лот
ПОГР – погрешность исполнения сделки на 1 лот
МИН – функция, выбирающая меньшее из двух чисел;
МАКС – функция, выбирающая большее из двух чисел;
ЦЕЛОЕ – функция, оставляющая только целое число, отбрасывая дробную часть;
МРП – максимальный размер позиции.

Итоговый результат на каждой итерации определяется по формуле:

Итерация N:

Рез%итог = ∑ Рез%(i),  i=1..N

Рез%итог – итоговый накопленный результат в процентах

Ниже перечислены все элементы модели, которые мы учли для максимально консервативной и честной оценки результата. Эти элементы намеренно ограничивают или уменьшают итоговую прибыль, чтобы исключить завышение результата:

1. Использование лишь части начального капитала. Другая часть счета всегда находится в резерве и не участвует в торговле, снижая агрессивность модели.
2. Ограничение максимального размера позиции (МРП). Даже если счет позволяет открыть больше лотов, позиция не превышает установленного небольшого лимита.
3. Погрешность исполнения ордеров. Даже при моделировании открытия позиции на 1 лот.
4. Учёт полной комиссии (комиссия брокера + биржевой сбор). Стоимость одной завершённой позиции учитывается в полном объёме для каждого лота.
5. Использование среднего значения ГО по периоду. Если ГО падает, реальная прибыль могла бы быть выше, но модель не пересчитывает позицию в более выгодные дни.
6. Отсутствие использования услуги «Пониженное ГО». Мы намеренно НЕ применяли ГО = ГО / 2, которое могло бы увеличить доступный размер позиции и, соответственно, прибыль.
7. Ежедневное реинвестирование, а не внутридневное. Обновление размера счета происходит раз в день, без увеличения позиции внутри дня, что уменьшает эффект сложного процента.
8. Не учитывались скидки на комиссии и преференции тарифов. В реальной торговле комиссия может быть ниже. Но в модели используется фиксированная и доступная всем величина.

В завершение

Мы стремились максимально подробно и прозрачно описать методологию, использовали ряд допущений и ограничений, чтобы модель была максимально честной, реалистичной и не завышала результат. Несмотря на это, ни одна модель не может учитывать абсолютно все факторы реального рынка. Полученные результаты не являются гарантией доходности в будущем и не могут рассматриваться как финансовая рекомендация.

Наша задача — предоставить полную информацию, чтобы вы могли самостоятельно оценить подход, понять принципы получения результата и принять взвешенное решение. Перед началом торговли на бирже рекомендуется проконсультироваться со специалистом и тщательно оценить все риски.

Данная публикация является неотъемлемой частью документации к торговому роботу TRIDa Modification 1 (MOD1) и служит официальным источником информации о методике тестирования и используемых допущениях. Ссылка на неё будет размещена на странице программы. Материал обязателен к прочтению всем пользователям перед покупкой лицензии, установкой и применением робота.

Торговый робот для биржи по ссылке — 👉 TRIDa MOD1 На Главную страницу