Система распознавания тренда

Для того, чтобы получить от биржевых спекуляций прибыль, необходимо знать в какой момент времени рабочей сессии совершить сделку и в какую сторону открыть позицию, т.е. покупать или продавать. Для решения таких задач применяются различные математические модели, предназначенные для прогнозирования будущего развития событий на рынке. Торговая стратегия IDA - это прогнозная модель, рассчитанная на торговлю по тренду. Это значит, что сделки открываются в направлении изменения цены биржевого инструмента.

Торговый робот получил свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ под номером № 2015613479 «TR-IDA - механическая торговая система». Главная цель алгоритмов расчетной части программы - раннее выявление начала направленного движения цены вниз или вверх. Это происходит с использованием уникальной модели прогнозирования, которая включая в себя множество различных параметров, с большой долей вероятности определяет начало значительных изменений котировок ценных бумаг. Как это происходит?

Фундаментальные основы

Одной из особенностей стратегии является то, что она основана на фундаментальных принципах любой биржи ценных бумаг. Этот факт делает ее гибкой и самостоятельно подстраивающейся под часто меняющийся характер рынка. В ней нет жестко зафиксированных уровней или отклонений, которые напрямую влияли бы на совершение сделок. Никаких заранее установленных «тейк - профитов», «трейлинг - стопов» и «стоп - лоссов». Сам рынок подсказывает как измениться модели.

Рынок не может находиться в одном и том же состоянии постоянно. Действительно, у рынка есть всего 2 фазы: состояние покоя и выраженное направленное движение. Условно можно выделить еще одну фазу - выраженное разнонаправленное движение с постоянной или изменяющейся волатильностью. Однако, она является сборной из нескольких фаз с выраженным направленным движением и имеет значение только тогда, когда прогнозируемое изменение цены значительно больше фактического. Все эти фазы легко заметить, просто посмотрев на биржевой график. Но главная мысль состоит в том, что эти фазы неизбежно сменяют друг друга на протяжении всего существования изменения цены какого либо инструмента. При наблюдении одной из фазы можно гарантированно говорить о том, что с течением времени она сменится другой фазой. Например, когда рынок находится в состоянии покоя, можно делать вывод об открытии позиции. Это и есть ответ на вопрос «когда».

Анализ интересов

А что с вопросом «куда»? Для раннего поиска значительного изменения цены требуется дополнительный прием. Заключается он в определении набора цен, которые интересны участникам рынка. Ведь именно масса трейдеров (толпа) и отдельные крупные игроки двигают цену и управляют ей.

Действуя как единый организм, основная часть участников рынка интересуется какими-то определенными ценами. По ним осуществляются и продажи и покупки. Как только цена или набор цен перестает интересовать группу, рынок начинает движение к новой цели в одну из сторон: вниз или вверх. Стоит лишь продолжать тренд. Но здесь есть нюансы.

Шумы и помехи

Определение фаз рынка и зон интересов крупных групп участников рынка - не простая задача, ведь они сильно размыты. Поэтому для получения результата с требуемой точностью нужно исключать шумы и помехи. Создаваться они могут различными эффектами: разряженный стакан, растянутое частичное совершение крупной сделки и т.д. Но главное то, что в такие моменты возможно ложное срабатывание модели, что в итоге может привести к значительному искажению результата. Для отсеивания ценового шума применяются различные сглаживающие кривые и их сочетания, эмпирических и самонастраиваемых коэффициентов. На Главную страницу